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日内隐含波动率震荡下跌

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 1. 期权市场成交量和PCR值

2月14日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了1724554张,其中认购期权成交862850张,认沽期权成交861704张,PUT-CALL比率(PCR指标)为99.87%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1750194张,其中认购期权成交834742张,认沽期权成交915452张, PCR指标为109.67%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了329772张,其中认购期权成交150309张,认沽期权成交179463张, PCR指标为119.40%;沪深300股指期权合约共计成交了44012张,其中看涨期权成交20646张,看跌期权成交23366张,PCR指标为113.17%。

日内隐含波动率震荡下跌插图
 

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数(2895.0644, 19.59, 0.68%)和沪深300指数(3987.734, 27.82, 0.70%)(3987.7342, 27.82, 0.70%)震荡攀升,互联网金融概念活跃,两大指数收盘价相较上一日分别上涨0.68%和0.7%。

今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内隐含波动率震荡下跌,市场参与理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,行权价为2.85的当月认沽期权交易最为活跃,当天成交了19.39万张,隐含波动率从开盘时的18.59%,全天震荡下跌,最后收于16.36%。

日内隐含波动率震荡下跌插图(1)
华泰柏瑞沪深300ETF期权,行权价为4的当月认购期权交易最为活跃,全天成交了27.52万张,隐含波动率从开盘的15.89%,全天震荡下跌,最后收于14.59%。

日内隐含波动率震荡下跌插图(2)
嘉实沪深300ETF期权,行权价为4的当月认沽期权交易最为活跃,全天成交了5.19万张,隐含波动率从开盘时的19.46%,全天震荡下跌,最后收于16.7%。

日内隐含波动率震荡下跌插图(3)
沪深300股指期权,行权价为4000的当月看涨期权交易最为活跃,全天成交了3019张,隐含波动率从开盘时的18.13%,全天震荡下跌,最后收于15.83%。

日内隐含波动率震荡下跌插图(4)
 

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了33903张合约,沪深300指数期货成交了106946张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内隐含波动率震荡下跌插图(5)
日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货当月合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.12%和-0.1%。

日内隐含波动率震荡下跌插图(6)
日内隐含波动率震荡下跌插图(7)

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